چكيده: مقدمه: فصل اول: كليات تحقیق 1 1 مقدمه 2 1 تاریخچه مطالعاتی 3 1 بيان مسأله 4 1 چارچوب نظری تحقیق 5 1 فرضیه های تحقیق 6 1 اهداف تحقیق 7 1 ضرورت انجام تحقیق 8 1 حدود مطالعاتی 9 1 متغيرهاي مستقل و وابسته 10 1 تعاریف مفاهیم و واژه ها فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق 1 2 مقدمه 2 2نقدينگي در بانك 2 2 نقدينگي دارايي ها: 3 2 روشهاي اندازه گيري و سنجش نقدينگي 4 2 مدل های نقدینگی 1 4 2 مدل دوره نگهداری 2 4 2 مدل ويليام بومول 3 4 2 مدل میلر و اور 4 4 2 مدل برانک 5 4 2 مدل استون 6 4 2 مدل وایت و نورمن 7 4 2 مدل تقاضا برای پول بانک 8 4 2 مدل بیشینه کردن سود بانک با فرض نگهداری ذخایر 9 4 2 مدل بیشینه سازی سود برای مقدار مشخص سرمایه 10 4 2 مدل مدیریت پول 11 4 2 مدل برنامه ریزی آرمانی در بودجه بندی سرمایه ای 5 2 مديريت نقدينگي 6 2 مشخصه های سیستم مدیریت نقدینگی 7 2 چارچوب مدیریت نقدینگی 1 7 2 مشخص نمودن منابع اصلي ورودي و خروجي نقدينگي بانك 2 7 2 اندازه گيري و مديريت خالص وجوه 3 7 2 مديريت دسترسي به بازار 4 7 2 برنامه ريزي احتياطي 8 2 وظایف مدیر نقدینگی 9 2 خط مشي هايي براي مديريت نقدينگي 1 9 2 خط مشي مديريت نقدينگي دارايي ها 1 1 9 2 تئوري وام تجاري 2 1 9 2 تئوري تبديل پذيري 3 1 9 2 تئوري درآمد مورد انتظار 4 1 9 2 عوامل موثر در مديريت دارايي ها 5 1 9 2 ويژگي هاي دارايي هاي نقد 2 9 2 خط مشي مديريت بدهي ها 3 9 2 روش هاي مديريت نقدينگي متوازن (دارايي ها و بدهي ها) 4 9 2 عوامل موثر بر انتخاب راهبرد 10 2 انواع نيازهاي نقدينگي 1 10 2 نياز نقدينگي سپرده گذاران 2 10 2 نياز نقدينگي وام گيرندگان 3 10 2 ذخيره قانوني 11 2 تقاضا و تأمين نقدينگي 12 2 اولويت هاي تخصيص منابع 1 12 2 ذخاير اوليه 2 12 2 ذخاير ثانويه 3 12 2 ذخاير ثالثيه 1 3 12 2 پرتفوی اوراق بهادار به عنوان یک منبع 2 3 12 2 سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل فروش 3 3 12 2 روش انتخاب اوراق بهادار 13 2 مدیریت منابع بانک ها 1 13 2 روش ادغام وجوه 2 13 2 روش تبدیل وجوه 3 13 2 روش برنامه ریزی خطی 4 13 2 مدیریت تعهدات 1 4 13 2 مدیریت تعهدات نقدینگی 2 4 13 2 مدیریت تعهدات جامع 5 13 2 فروش وام و احیاء مدیریت دارایی ها 14 2 پردازش های درونی سیستم مدیریت نقدینگی 1 14 2 پردازش برنامه ریزی نقدینگی 1 1 14 2 بودجه بندی نقدینگی 2 1 14 2 پیش بینی جریان نقدینگی 3 1 14 2 كنترل جریان نقدینگی 2 14 2 پردازش مدیریت دریافت ها و پرداخت ها 1 2 14 2 اطمینان از تحقق به موقع دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی 2 2 14 2 پیشبینی راهكارهایی برای دریافت‌های زودهنگام یا پرداخت دیرتر از موعد به منظور مواجهه با كمبود/مازاد نقدینگی 3 14 2 پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی 15 2 سیستم های اطلاعات مدیریت نقدینگی 16 2 دلايل مواجه شدن بانك با مشكلات عمده نقدينگي 17 2 انواع ریسک در بانک ها 1 17 2 ريسك عملياتي 2 17 2 ريسك اعتباري 3 17 2 ريسك بازار 4 17 2 ريسك قانوني 5 17 2 ريسك نقدينگي 18 2 ابعاد ريسك نقدينگي 1 18 2 ريسك تامين مالي 2 18 2 ريسك زمان 3 18 2 ريسك تعهدات 19 2 شاخص هاي هشدار دهنده ريسك نقدينگي 20 2 مديريت ريسك و نقدينگي 21 2 مديريت ريسك نقدينگي در بانكداري اسلامي 1 21 2 موانع بانكداري اسلامي 22 2 نقش بانكهاي توسعه اي تخصصي در اقتصاد كشور 23 2 بررسی بانک توسعه صادرات ایران 24 2 خلاصه فصل فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 1 3 مقدمه 2 3 روش تحقيق 3 3 مدل تحليلي تحقيق 4 3 مراحل انجام تحقيق 5 3 متغیرهای تحقیق 1 5 3 متغير وابسته 2 5 3 متغيرهاي مستقل 1 2 5 3 منابع 2 2 5 3 مصارف 6 3 جامعه و نمونه آماري 7 3 روش و ابزار گردآوري داده ها 8 3 روش هاي آماري تحليل داده ها 1 8 3 رگرسيون خطی 2 8 3 تحليل رگرسيون و استنباط آماري 3 8 3 رگرسيون و تحليل واريانس 4 8 3 همبستگي 1 4 8 3 ضريب تعيين 2 4 8 3 ضريب همبستگي 5 8 3 آزمون معني دار بودن r (ضریب هبستگی) 6 8 3 ضريب تعيين تصحيح شده 7 8 3 رگرسيون چندگانه 8 8 3 مدل رگرسيون چندگانه تحقیق 1 8 8 3 روش هاي انتخاب متغيرهاي مناسب 9 3 فرض هاي اساسي رگرسيون 10 3 آزمون فرض هاي اساسي رگرسيون 1 10 3 آزمون خود همبستگي 1 1 10 3 خود همبستگي 2 1 10 3 خود همبستگي مرتبه اول 3 1 10 3 آزمون دوربين واتسن 2 10 3 آزمون غیرنرمال بودن توزیع باقیمانده ها ( و غیرصفر بودن میانگین باقیمانده ها) 3 10 3 آزمون نابرابري واريانس های جملات اختلال 1 3 10 3 آزمون بريوش پاگان گادفري 4 10 3 آزمون معني‌دار بودن كل رگرسيون فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها 1 4 مقدمه 2 4 توصیف داده ها 4 4 آزمونهای فرضهای کلاسیک رگرسیون روی مدل 1 4 4 آزمون عدم وجود خود همبستگی 2 4 4 آزمون نرمال بودن توزیع باقیمانده ها (خطاها) 3 4 4 آزمون همسانی واریانس باقیمانده ها 5 4 آزمون فرضیه های تحقیق 1 5 4 آزمون فرضیه اول 2 5 4 آزمون فرضیه دوم 3 5 4 آزمون فرضیه سوم 4 5 4 آزمون فرضیه چهارم 5 5 4 آزمون فرضیه پنجم 6 5 4 آزمون فرضیه ششم 7 5 4 آزمون فرضیه هفتم 8 5 4 آزمون فرضیه هشتم 9 5 4 آزمون فرضیه نهم 10 5 4 آزمون فرضیه دهم 11 5 4 آزمون فرضیه یازدهم 12 5 4 آزمون فرضیه دوازدهم 13 5 4 آزمون فرضیه سیزدهم 14 5 4 آزمون فرضیه چهاردهم 15 5 4 آزمون فرضیه پانزدهم 16 5 4 آزمون فرضیه شانزدهم 17 5 4 آزمون فرضیه هفدهم 18 5 4 آزمون فرضیه هجدهم 6 4 خلاصه فصل فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات 1 5 مقدمه 2 5 نتایج تحقیق 3 5 محدودیتهای تحقیق 4 5 پیشنهادهایی بر اساس یافته های تحقیق 5 5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی پیوست ها منابع و ماخذ منابع فارسي منابع لاتین: چکیده لاتین   چكيده: مدیریت نقدینگی در بانک ها تقابلی است بین ریسک و بازده. کمبود نقدینگی از یک سو علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین تأمین منابع (از جمله استقراض از بانک مرکزی با نرخهای بالا) ممکن است بانک را تا ورطه ورشکستگی نیز بکشاند. از سوی دیگر نگهداری نقدینگی، بیش از حد مورد نیاز، فرصتهای سرمایه گذاری و توان سودآوری را از بین خواهد برد. بنابراین برای مدیریت صحیح نقدینگی لازم است شناخت درستی از عوامل تأثیرگذار بر این بخش به دست آورد تا با اعمال کنترل روی هریک از عوامل، از بروز مشکل یا حتی بحران جلوگیری و سودآوری بانک را تا حد امکان بهینه کرد. یکی از روشهای رایج در شناخت نحوه تأثیر گذاری متغیرها، استفاده از تحلیل های رگرسیون می باشد. این گونه تحلیل ها علاوه بر مشخص نمودن جهت، میزان و شدت تأثیر گذاری عامل (عاملها) روی متغیر وابسته، رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را نیز تعیین می کند که این موضوع امکان پیش بینی را نیز برای مدیریت فراهم می نماید. عنوان این تحقیق بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آنمی باشد اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران، هر یک در 9 طبقه کلی به شرح زیر مورد دسته بندی قرار می گیرند: منابع شامل: سپرده های قرض الحسنه، سپرده های مدت دار، سایر سپرده ها، سپرده های دریافتی از بانکها، بدهی به بانک مرکزی، تسهیلات دریافتی از بانکها، پیش دریافتها از مشتریان، تسهیلات دریافتی از صندوق ذخیره ارزی و سایر منابع، و درآمدها و مصارف شامل: مطالبات از بانک مرکزی و دولت، تسهیلات اعطایی فروش اقساطی، تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی، سایر تسهیلات اعطایی، مطالبات سررسید شده تسهیلات اعطایی، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، مطالبات سررسید شده بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، سایر دارائیها و هزینه ها می باشند. با استفاده از مانده های پایان ماه طبقات مذکور، از ابتدای سال 1384 تا پایان شهریور ماه 1389 با بهره گیری از رگرسیون چندگانه و با لحاظ نمودن فرضهای اساسی رگرسیون مدل بهینه ای ارائه گردید که تا حد امکان بالاترین ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده را داشته باشد. این مدل در پیش بینی نقدینگی بانک کارایی بالایی دارد. کلید واژه ها: نقدینگی، مدیریت نقدینگی، منابع و مصارف، رگرسیون چندگانه، بانک توسعه صادرات ایران.  مقدمه: وجوه نقد سيال ترين نوع دارايي واحد اقتصادي مي باشد كه مديريت آن از اهميت ويژه اي برخوردار است. مازاد يا كسري نقدينگي سازمان را با مسائلي مواجه مي سازد كه هر كدام هزينه هايي را بر سازمان متحمل مي سازد. شناخت جريان ورودي و خروجي نقدينگي و عوامل عمده تأثير گذار بر اين جريان براي مديريت نقدينگي بسيار كارگشا خواهد بود. با شناسايي عوامل ورودي و خروجي و استفاده از روشهاي آماري نظير رگرسيون چندگانه مي توان سيستم منابع و مصارف و مديريت نقدينگي را بهتر اداره نمود. در اين تحقيق پس از معرفي اجزاي منابع و مصارف بانك توسعه صادرات ايران به شناسايي عوامل عمده تأثيرگذار روي نقدينگي اين بانك با بهره گيري از رگرسيون چندگانه پرداخته خواهد شد.